検証レポート05:例年5月の傾向

検証レポート05 例年5月の傾向

皆さま、こんにちは。
BOP開発部では、バックテスト実戦レポート、そして検証レポートと様々な情報をリアルタイムで公開しております。
月ごとに浮き沈みもあろうかと思いますが、長い目で見て頂ければ幸いです。またBOPの独自の使い方などにお気づきの方がいましたら、ぜひお知らせください。
いろいろな観点からバックテストを取り、勝率やよりよいトレード方法を検証したいと考えております。

さて、ここでは2011年から2018年までの8年間におけるBOPの勝敗数や勝率を、各月ごとに抽出し分析することで、本年(2019年)の対象月の傾向と対策を検証します。
特にTYPE-Sに搭載されている、①TYPE-S Balance(バランス型)②TYPE-S Profit(実利益型)③TYPE-S Winning(勝率型)3モードの使い分け
「各月によって有効なのではないか」という観点から、データを比較していきます。
また他のエディションの購入者様にとっても、8年間の各月データは対象月の方針を決める参考になりますので、ぜひご自身のエディションに合った解析画像をご覧ください。

各エディションのベースロジック
①Balance(バランス型)TYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、TYPE-L、TYPE-T
②Profit(実利益型)  TYPE-P
ヒストリカルデータの空白期間とバックテストへの影響

前月に続き、実際の過去の戦績を見ていただく前に、念のためお伝えいたします。2016年4月~6月のバックテストにおいてMT4のヒストリカルデータに空白期間がありました。我々のバックテストはFXDD社のヒストリカルデータを使用していますが、時折このような状況が発生しているようです。その他の年では確認できなかったので件数的に大勢への影響は少ないと判断し、このままデータを公開しますが、上記理由で戦績・勝率に若干のズレが出ることをご了承ください。

詳細は4月のレポートをご確認ください。

例年5月の傾向

ここ最近の取引時間に関する考察により、過去8年のバックテストから抽出する5月分を、従来の5分取引データに加え、10分・15分も取得しました。情報量が多すぎる可能性もありますが、我々自身も知りたいことですのでお付き合いいただければと思います。作業に時間がかかってしまったので、今回は例年5月の傾向を踏まえて実際に今月の前半を振り返るとともに後半の方針のヒントになればと思います。

結論から話しますと、5月はモードProfit」、取引時間5を最もお勧めします。
それではこれから順番にその結論に至った経緯と考察を述べます。

まず、モードに関してですが「Profit」は、全ての取引時間(5分、10分、15分)および全年(2011~2018年)において、一度も損益分岐点を下回っていません。
以前、我々が考察し結論付けた、最も安定しているモードはProfitであるが5月の月において非常に有効と判断できます。
逆に最も危険なモードは「Wininng」となります。
損益分岐点を下回った回数が最も多く、全取引時間、全年において4回もあります。
さらに直近(2017、2018)に多く見られ、2019も同様になる可能性が高いと考えています。
それに次いでグラフの推移を見ると、「Profit」はほぼすべてが右肩上がりに対して、「Winning」は非常に上下の動きが激しい傾向にあります。
これはすなわち、Winningモードは、テクニカルが効いているときと効いていない時が頻繁に発生しているということが言えます。
最後に「Balance」に関してですが、損益分岐点を下回った回数も4回あります。直近(2017、2018)も下回っているため、これも減点評価に値します。
従って、「Winning」同様お勧めしません。

次に取引時間に関してですが、上記に述べたように5月に最も有効である「Profit」に絞って考察します。
ここに来て10分>15分>5分の法則が崩れ、5分>10分>15分に変わりました。さらに直近(2017、2018)においても5分が一番勝率が良いことも加点評価と考えます。
ただ我々としては、今後は5分の方が良いとは言い切れず、5月だけの一過性のものである可能性も視野に入れています。
そのため、引き続き2019年は取引時間長め、10分、15分の優位性も合わせて検証し続ける予定です。

PS:我々が現在検証中のWinning15分ですが、非常に厳しい結果になると思いますが、検証のためこのまま実行し続けようと思います。

※本レポートはあくまで過去の戦績を基にした独自検証ですので、今後の動向を保証するものではないことをご理解ください。

・縦列に、それぞれのモードの各年3月のバックテストデータが年次順に配列されています。
例:左列、①Balance(バランス型)では、縦に2011年4月、2012年4月、2013年4月……….2018年4月が表示されています。
・年次ごと各TYPEの一番勝率が高いものを青字、損益分岐点を下回ったものを赤字で表記します。
例:2011年4月_勝率型_勝率:61.8% 2015年4月_勝率型_勝率:51.9%

 ①TYPE-S Balance(バランス型)②TYPE-S Profit(実利益型)  ③TYPE-S Winning(勝率型)
5分2011年-2018年
5月トータル
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:3303戦 1938勝 1365敗
勝率:58.7%
総損益:+3,404,400円
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:7343戦 4223勝 3120敗
勝率:57.5%
総損益:+5,962,400円
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:1787戦 1071勝 716敗
勝率:59.9%
総損益:+2,264,800円
2011年5月
2011年5月_バランス型_勝率:59.8%2011年5月_実利益型_勝率:58.6%2011年5月_勝率型_勝率:63.9%
2012年5月
2012年5月_バランス型_勝率:57.4%2012年5月_実利益型_勝率:56.7%2012年5月_勝率型_勝率:57.6%
2013年5月
2013年5月_バランス型_勝率:58.4%2013年5月_実利益型_勝率:56.5%2013年5月_勝率型_勝率:61.3%
2014年5月
2014年5月_バランス型_勝率:60.8%2014年5月_実利益型_勝率:59.0%2014年5月_勝率型_勝率:60.8%
2015年5月
2015年5月_バランス型_勝率:64.4%2015年5月_実利益型_勝率:58.2%2015年5月_勝率型_勝率:67.6%
2016年5月
2016年5月_バランス型_勝率:61.4%2016年5月_実利益型_勝率:57.6%2016年5月_勝率型_勝率:66.0%
2017年5月
2017年5月_バランス型_勝率:52.1%2017年5月_実利益型_勝率:58.9%2017年5月_勝率型_勝率:51.1%
2018年5月
2018年5月_バランス型_勝率:57.9%2018年5月_実利益型_勝率:55.3%2018年5月_勝率型_勝率:55.8%

5分①TYPE-S Balance(バランス型)
5分
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:3303戦 1938勝 1365敗
勝率:58.7%
総損益:+3,404,400円
2011年5月_バランス型_勝率:59.8%
2012年5月_バランス型_勝率:57.4%
2013年5月_バランス型_勝率:58.4%
2014年5月_バランス型_勝率:60.8%
2015年5月_バランス型_勝率:64.4%
2016年5月_バランス型_勝率:61.4%
2017年5月_バランス型_勝率:52.1%
2018年5月_バランス型_勝率:57.9%
②TYPE-S Profit(実利益型)
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:7343戦 4223勝 3120敗
勝率:57.5%
総損益:+5,962,400円
2011年5月_実利益型_勝率:58.6%
2012年5月_実利益型_勝率:56.7%
2013年5月_実利益型_勝率:56.5%
2014年5月_実利益型_勝率:59.0%
2015年5月_実利益型_勝率:58.2%
2016年5月_実利益型_勝率:57.6%
2017年5月_実利益型_勝率:58.9%
2018年5月_実利益型_勝率:55.3%
③TYPE-S Winning(勝率型)
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:1787戦 1071勝 716敗
勝率:59.9%
総損益:+2,264,800円
2011年5月_勝率型_勝率:63.9%
2012年5月_勝率型_勝率:57.6%
2013年5月_勝率型_勝率:61.3%
2014年5月_勝率型_勝率:60.8%
2015年5月_勝率型_勝率:67.6%
2016年5月_勝率型_勝率:66.0%
2017年5月_勝率型_勝率:51.1%
2018年5月_勝率型_勝率:55.8%
 ①TYPE-S Balance(バランス型)②TYPE-S Profit(実利益型)  ③TYPE-S Winning(勝率型)
10分2011年-2018年
5月トータル
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:3303戦 1880勝 1423敗
勝率:56.9%
総損益:+2,314,000円
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:7343戦 4176勝 3167敗
勝率:56.9%
総損益:+5,078,800円
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:1787戦 1030勝 757敗
勝率:57.6%
総損益:+1,494,000円
2011年5月
2011年5月_バランス型_勝率:56.4%2011年5月_実利益型_勝率:57.7%2011年5月_勝率型_勝率:57.9.%
2012年5月
2012年5月_バランス型_勝率:56.7%2012年5月_実利益型_勝率:56.4%2012年5月_勝率型_勝率:54.9%
2013年5月
2013年5月_バランス型_勝率:57.5%2013年5月_実利益型_勝率:56.7%2013年5月_勝率型_勝率:63.2%
2014年5月
2014年5月_バランス型_勝率:63.3%2014年5月_実利益型_勝率:61.9%2014年5月_勝率型_勝率:64.6%
2015年5月
2015年5月_バランス型_勝率:58.4%2015年5月_実利益型_勝率:55.1%2015年5月_勝率型_勝率:59.0%
2016年5月
2016年5月_バランス型_勝率:58.1%2016年5月_実利益型_勝率:56.2%2016年5月_勝率型_勝率:52.8%
2017年5月
2017年5月_バランス型_勝率:51.6%2017年5月_実利益型_勝率:55.6%2017年5月_勝率型_勝率:52.0%
2018年5月
2018年5月_バランス型_勝率:52.3%2018年5月_実利益型_勝率:54.1%2018年5月_勝率型_勝率:52.2%

10分①TYPE-S Balance(バランス型)
10分
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:3303戦 1880勝 1423敗
勝率:56.9%
総損益:+2,314,000円
2011年5月_バランス型_勝率:56.4%
2012年5月_バランス型_勝率:56.7%
2013年5月_バランス型_勝率:57.5%
2014年5月_バランス型_勝率:63.3%
2015年5月_バランス型_勝率:58.4%
2016年5月_バランス型_勝率:58.1%
2017年5月_バランス型_勝率:51.6%
2018年5月_バランス型_勝率:52.3%
②TYPE-S Profit(実利益型)
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:7343戦 4176勝 3167敗
勝率:56.9%
総損益:+5,078,800円
2011年5月_実利益型_勝率:57.7%
2012年5月_実利益型_勝率:56.4%
2013年5月_実利益型_勝率:56.7%
2014年5月_実利益型_勝率:61.9%
2015年5月_実利益型_勝率:55.1%
2016年5月_実利益型_勝率:56.2%
2017年5月_実利益型_勝率:55.6%
2018年5月_実利益型_勝率:54.1%
③TYPE-S Winning(勝率型)
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:1787戦 1030勝 757敗
勝率:57.6%
総損益:+1,494,000円
2011年5月_勝率型_勝率:57.9.%
2012年5月_勝率型_勝率:54.9%
2013年5月_勝率型_勝率:63.2%
2014年5月_勝率型_勝率:64.6%
2015年5月_勝率型_勝率:59.0%
2016年5月_勝率型_勝率:52.8%
2017年5月_勝率型_勝率:52.0%
2018年5月_勝率型_勝率:52.2%
 ①TYPE-S Balance(バランス型)②TYPE-S Profit(実利益型)  ③TYPE-S Winning(勝率型)
15分2011年-2018年
5月トータル
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:3303戦 1938勝 1365敗
勝率:58.7%
総損益:+3,404,400円
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:7343戦 4117勝 3226敗
勝率:56.1%
総損益:+3,969,600円

2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:1787戦 1027勝 760敗
勝率:57.5%
総損益:+1,437,600円
2011年5月
2011年5月_バランス型_勝率:54.5%2011年5月_実利益型_勝率:55.0%2011年5月_勝率型_勝率:56.7%
2012年5月
2012年5月_バランス型_勝率:54.6%2012年5月_実利益型_勝率:54.4%2012年5月_勝率型_勝率:54.1%
2013年5月
2013年5月_バランス型_勝率:58.0%2013年5月_実利益型_勝率:57.2%2013年5月_勝率型_勝率:61.7%
2014年5月
2014年5月_バランス型_勝率:63.3%2014年5月_実利益型_勝率:61.0%2014年5月_勝率型_勝率:61.9%
2015年5月
2015年5月_バランス型_勝率:59.9%2015年5月_実利益型_勝率:56.5%2015年5月_勝率型_勝率:59.6%
2016年5月
2016年5月_バランス型_勝率:58.1%2016年5月_実利益型_勝率:54.4%2016年5月_勝率型_勝率:55.7%
2017年5月
2017年5月_バランス型_勝率:53.3%2017年5月_実利益型_勝率:54.8%2017年5月_勝率型_勝率:54.1%
2018年5月
2018年5月_バランス型_勝率:53.0%2018年5月_実利益型_勝率:54.2%2018年5月_勝率型_勝率:54.4%

15分①TYPE-S Balance(バランス型)
15分
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:3303戦 1938勝 1365敗
勝率:58.7%
総損益:+3,404,400円
2011年5月_バランス型_勝率:54.5%
2012年5月_バランス型_勝率:54.6%
2013年5月_バランス型_勝率:58.0%
2014年5月_バランス型_勝率:63.3%
2015年5月_バランス型_勝率:59.9%
2016年5月_バランス型_勝率:58.1%
2017年5月_バランス型_勝率:53.3%
2018年5月_バランス型_勝率:53.0%
②TYPE-S Profit(実利益型)
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:7343戦 4117勝 3226敗
勝率:56.1%
総損益:+3,969,600円

2011年5月_実利益型_勝率:55.0%
2012年5月_実利益型_勝率:54.4%
2013年5月_実利益型_勝率:57.2%
2014年5月_実利益型_勝率:61.0%
2015年5月_実利益型_勝率:56.5%
2016年5月_実利益型_勝率:54.4%
2017年5月_実利益型_勝率:54.8%
2018年5月_実利益型_勝率:54.2%
③TYPE-S Winning(勝率型)
2011年~2018年
※各年5月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:1787戦 1027勝 760敗
勝率:57.5%
総損益:+1,437,600円
2011年5月_勝率型_勝率:56.7%
2012年5月_勝率型_勝率:54.1%
2013年5月_勝率型_勝率:61.7%
2014年5月_勝率型_勝率:61.9%
2015年5月_勝率型_勝率:59.6%
2016年5月_勝率型_勝率:55.7%
2017年5月_勝率型_勝率:54.1%
2018年5月_勝率型_勝率:54.4%
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