検証レポート03:例年3月の傾向

検証レポート03 例年3月の傾向

皆さま、こんにちは。
引き続きBOP開発部では、様々な角度からBOPのよりよい運用方法を模索しています。
もし独自の使い方などにお気づきの方がいましたら、ぜひお知らせください。
いろいろな観点からバックテストを取り、勝率を検証したいと考えております。

さて、先月・先々月に続き、2011年から2018年までの8年間におけるBOPの勝敗数や勝率を、各月ごとに抽出し分析することで、本年(2019年)の対象月の傾向と対策を検証します。
特にTYPE-Sに搭載されている、①TYPE-S Balance(バランス型)②TYPE-S Profit(実利益型)③TYPE-S Winning(勝率型)3モードの使い分け
「各月によって有効なのではないか」という観点から、データを比較していきます。
また他のエディションの購入者様にとっても、8年間の各月データは対象月の方針を決める参考になりますので、ぜひご自身のエディションに合った解析画像をご覧ください。

各エディションのベースロジック
①Balance(バランス型)TYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、TYPE-L、TYPE-T
②Profit(実利益型)  TYPE-P

3月も損益分岐点を下回ったTYPEはありません!

過去8年間の各3月において、損益分岐点である勝率53.19%下回った月はありませんでした。
また、3月トータルの平均勝率(バランス型/57.8%、実利益型/57.3%、勝率型/59.7)を全期間(2011年~2018年の全月)の平均勝率(バランス型/58.6%、実利益型/57.7%、勝率型/59.5%)と比較した場合、バランス型実利益型は全体平均よりも下回り勝率型わずかに上回る結果となりました。いわゆる勝率の逆転現象が起きた年(実利益>勝率)は、2011年と2014年の2回で、2018年はほぼ同じ勝率という状況です。勝率の逆転現象が起きるということは、テクニカルの効きが鈍いということになりますが、回数としては多くないので参考程度に留めて問題ないでしょう。

1・2月の結果から考える「取引時間」について

3月現在、BOPの第1回アップデート開発が大詰めを迎えております。アップデートの内容に「取引時間の追加」があります。従来は5分取引だけだったのが、10分15分取引を追加いたしました。取引時間が伸びると、どのような変化があるのでしょうか。
過去8年間(2011年1月1日~2018年12月31日)のデータを長期目線で検証すると、下記の一覧表のように勝率は5分>10分>15分となります。これがBOPリリースの際、5分取引のみを選んだ理由です

TYPE-S_バランスTOTAL勝ち負け勝率
5分40638238021683658.57%
10分40638234731716557.76%
15分40638232881735057.31%
TYPE-S_実利益TOTAL勝ち負け勝率
5分90846523343851257.61%
10分90846517653908156.98%
15分90846514363941056.62%
TYPE-S_勝率TOTAL勝ち負け勝率
5分2119812510868859.02%
10分2119812292890657.99%
15分2119812219897957.64%

しかし、短中期目線で検証した際に、取引時間を長めに指定した方が勝率が優れている時期が存在する可能性が出てまいりました。ポイントは2つあって、一つ目は「トレンドの転換点を探る中で、その傾向がはっきりするまでを取引時間に含める」ということ、二つ目はバックテストの勝率ではなく実戦の勝率に関係する内容で「よりスプレッドが発生しやすい状況で僅差での負けを回避する」ということが挙げられます。

ハイローオーストリアの最近の動向

これはあくまで独自の検証に基づく報告であることを前提にお読み頂きたいのですが、最近(特に年末から直近にかけて)の「ハイローオーストリア」のスプレッド発生率・レートが高まっている(改悪されている)傾向にあります。スプレッドとは、多くの人が同じポジションでエントリーするとレートが動いていなくても不利なポジションでエントリーされるハイローオーストリアの仕様です。プレイヤー達のエントリーが重なってエントリー総額が数十万円以上になった場合に、ハイロー側のリスクを人知れず軽減しています。かなり卑劣です。

取引時間を踏まえた上で、最適なモードは!?

上述のスプレッド問題を踏まえると、1分~5分の短期トレードを主としている方への影響はかなり大きいと言えます。これまでは「ギリギリ勝ち」だったものの多くが「ギリギリ負け」になるイメージです。

しかし、10分~15分取引ならば値幅がある程度大きく上下するので影響もそこまで大きくならないと考えられます。また、できるだけエントリーを絞ることもスプレッドの影響を回避することに繋がります。以下の比較データをご覧ください。これは今年に入ってから(1月、2月、3月前半)の勝率重視モードの5分、10分、15分のバックテスト結果です。

 2019年1月2019年2月2019年3月前半2019年1月~3月トータル
5分
231戦 122勝 109敗 52.8%176戦 90勝 86敗 51.1%98戦 58勝 40敗 59.2%519戦 276勝 243敗 53.2%
10分
245戦 148勝 97敗 60.4%176戦 94勝 82敗 53.4%94戦 58勝 36敗 61.7%515戦 300勝 215敗 58.3%
15分
245戦 152勝 93敗 62.0%176戦 94勝 82敗 53.4%94戦 58勝 36敗 61.7%515戦 304勝 211敗 59.0%

開発部の見解としては、勝率重視モードの10分もしくは15分取引5分取引の勝率があまりよくない時期でも、結果を残しているのではないか、と考えます。
※現在、スプレッドが勝率に与える影響を含め、実際にBOP勝率重視モード15分取引を使用し、実戦での検証を進めています。
この結果は改めてレポートで報告いたしますので、今しばらくお待ちください。

バックテストの中間報告について

また前回の記事より、非常に多くのお客様から「現在までで良いので、今年2019年3月の勝率も見たい!」というご要望が御座いました。
開発陣一同、いろいろ協議した中で、「前半が惨敗で後半が大勝利のパターンの場合、情報として不十分ではないか」という意見や、
また、「中間結果を公表することで、今年もテクニカルが効くか効かないかをユーザが判断できる材料としてはかなり有力な情報ではないか」との見解もあり、
今後は、2019年各月ごとに中間のバックテスト結果も公表することに決定しました!
※バックテストページに毎月の中間結果、月全体結果として公表いたします。

3月の結論

各データを参考にした総合的な予測としては、3月はテクニカル分析が比較的有効で、利益が見込める月となりそうです
また前述のとおり、現時点では、BOPの機能としては存在しませんが、長い時間での取引を視野に入れたエントリーも有効な可能性があります。
データは18通貨ペアの合計の成績であることをご理解頂いた上、トレード方針の参考にして頂ければ幸いです。
今後も毎月の傾向と対策を検証し、シリーズとして公開していく予定です。

※あくまで過去の戦績を基にした検証ですので、今後の動向を保証するものではないことをご理解ください。
※縦列に、それぞれのモードの各年3月のバックテストデータが年次順に配列されています。
例:左列、①Balance(バランス型)では、縦に2011年3月、2012年3月、2013年3月……….2018年3月が表示されています。
※年次ごと各TYPEの一番勝率が高いものを青字、損益分岐点を下回ったものを赤字で表記します。
例:2013年3月_実利益型_勝率:56.8% 今回は赤字該当なし

①TYPE-S Balance(バランス型)    ②TYPE-S Profit(実利益型)   ③TYPE-S Winning(勝率型)
2011年~2018年
※各年3月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:3,352戦 1,937勝 1,416敗
勝率:57.8%
総損益:+2,895,600円
2011年~2018年
※各年3月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:7,634戦 4,375勝 3,259敗
勝率:57.3%
総損益:+5,910,000円
2011年~2018年
※各年3月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:1,785戦 1,066勝 719敗
勝率:59.7%
総損益:+2,190,800円
2011年3月_バランス型_勝率:55.1%2011年3月_実利益型_勝率:56.8%2011年3月_勝率型_勝率:54.2%
2012年3月_バランス型_勝率:61.8%2012年3月_実利益型_勝率:61.2%2012年3月_勝率型_勝率:64.0%
2013年3月_バランス型_勝率:63.4%2013年3月_実利益型_勝率:60.5%2013年3月_勝率型_勝率:66.5%
2014年3月_バランス型_勝率:55.5%2014年3月_実利益型_勝率:57.4%2014年3月_勝率型_勝率:55.3%
2015年3月_バランス型_勝率:55.4%2015年3月_実利益型_勝率:57.1%2015年3月_勝率型_勝率:62.6%
2016年3月_バランス型_勝率:55.7%2016年3月_実利益型_勝率:55.4%2016年3月_勝率型_勝率:61.5%
2017年3月_バランス型_勝率:57.9%2017年3月_実利益型_勝率:54.2%2017年3月_勝率型_勝率:56.7%
2018年3月_バランス型_勝率:57.5%2018年3月_実利益型_勝率:56.1%2018年3月_勝率型_勝率:56.3%
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