検証レポート02:例年2月の傾向

検証レポート02 例年2月の傾向

皆さま、こんにちは。
引き続きBOP開発部では、様々な角度からBOPのよりよい運用方法を模索しています。

先月に続き、2011年から2018年までの8年間におけるBOPの勝敗数や勝率を、各月ごとに抽出し分析することで、本年(2019年)の対象月の傾向と対策を検証します。
特にTYPE-Sに搭載されている、①TYPE-S Balance(バランス型)②TYPE-S Profit(実利益型)③TYPE-S Winning(勝率型)3モードの使い分け
「各月によって有効なのではないか」という観点から、データを比較していきます。
また他のエディションの購入者様にとっても、8年間の各月データは対象月の方針を決める参考になりますので、ぜひご自身のエディションに合った解析画像をご覧ください。

各エディションのベースロジック
①Balance(バランス型)TYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、TYPE-L、TYPE-T
②Profit(実利益型)  TYPE-P

2月は損益分岐点を下回ったTYPEはなし! 全モードテクニカルがよく効く月。安定的に収益が見込めるか!?

過去8年間の各2月において、損益分岐点である勝率53.19%下回った月はありませんでした。
また、2月トータルの平均勝率(バランス型/59.1%、実利益型/57.4%、勝率型/60.0%)を全期間(2011年~2018年の全月)の平均勝率(バランス型/58.6%、実利益型/57.7%、勝率型/59.5%)と比較した場合、バランス型勝率型は全体平均よりもわずかに上回り実利益型わずかに下回る結果となりました。いわゆる勝率の逆転現象が起きた年(実利益>勝率)は、2013年と2015年の2回と言えそうですが、2013年は全体的に安定した勝率であり問題なさそうです。2015年は、バランス型が最も高い勝率を記録しました。

「勝率型」は圧倒的だが、実はそれだけではない。バックテストでは見えない真の勝率とは!?

チャートを見る時間や取引に向き合える時間が限定的な方裁量テクニックにまだ自信が持てない方は勝率が最も高い、勝率型(バランス型)がお勧めです。
2月は全検証期間を通して安定した勝率をキープしているので、エントリーシグナルを信頼してエントリーしても、ある程度の結果がついてくる可能性が高いです。
しかし、これはBOPの特性を100%活かした使い方とは言えません。BOPの真価はエントリーシグナルというよりも実はスタンバイシグナルにあります。
なぜならば逆張り場面でのエントリーチャンスは、エントリーシグナル(確定足)より、スタンバイシグナル(確定前足)の方が圧倒的に多いからです。
設定をアラート表示にすると確認できますが、エントリーシグナルに比べ、勝率型でおよそ3~5倍、実利益だとさらにその倍の8~10倍にもなります。
つまりこれだけの機会から、裁量テクニックによる判断を踏まえてエントリ―ポイントを見つけるチャンスがあるのです。
このエントリーポイントにはバックテストでは表現できないデータが眠っています。開発チームでは日々これを究明するべくフォワード検証しております。
具体的にはスタンバイシグナルでエントリーした場合と、エントリーシグナルでエントリーした場合の勝率との比較です。
これに関しては今後、公開予定ですので是非、ご期待ください!

TYPE別の平均勝率だけで比較しても分からない「勝率型」「実利益型」の特徴とは?

これまでの検証を通して新たに気が付いたこととして、年別に比較し安定した勝率をキープしているのは、実利益型>バランス型>勝率型となることです。
勝率型は、頭一つ抜き出た高勝率(60%超)を多数記録しているので平均勝率は最も高いですが、チャートのテクニカル分析が有効ではない年では、一気に崩れてしまいます。
※テクニカル分析が有効に働かない場合の散々な結果は、前回1月の記事をご確認ください。
本検証でも2015年2月を見て頂ければ分かる通り、勝率型<実利益型の逆転現象が起きています。
また興味深いのが、全TYPE、全8年俯瞰して一番低い勝率は、まさに2015年の勝率型、54.2%という結果になりました。
つまり、この点を鑑みると実利益型は、勝率型に比べ平均勝率は落ちますが、高低差の幅が低いことと圧倒的なエントリ数を記録していることから、損益の安定性は高いと言えるのではないでしょうか。

2月の結論

各データを参考にした総合的な予測としては、2月はテクニカル分析が比較的有効で、安定した月となりそうです
毎日長期間にわたってチャートと向き合い、数多くのエントリをシグナル通りに消化することが可能な方は、実利益型を是非お勧めします。
また、取引に向き合える時間が限定的な方でも、多数のシグナルを検証した上で、エントリーするポイントを見つけやすい点も有利です。
データは18通貨ペアの合計の成績であることをご理解頂いた上、トレード方針の参考にして頂ければ幸いです。
今後も毎月の傾向と対策を検証し、シリーズとして公開していく予定です。

※あくまで過去の戦績を基にした検証ですので、今後の動向を保証するものではないことをご理解ください。
※縦列に、それぞれのモードの各年1月のバックテストデータが年次順に配列されています。
例:左列、①Balance(バランス型)では、縦に2011年1月、2012年1月、2013年1月……….2018年1月が表示されています。
※年次ごと各TYPEの一番勝率が高いものを青字、損益分岐点を下回ったものを赤字で表記します。
例:2011年2月_勝率型_勝率:62.9% 今回は赤字該当なし

①TYPE-S Balance(バランス型)    ②TYPE-S Profit(実利益型)   ③TYPE-S Winning(勝率型)
2011年~2018年
※各年2月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:3,165戦 1,871勝 1,294敗
勝率:59.1%
総損益:+3,524,800円
2011年~2018年
※各年2月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:7,061戦 4,050勝 3,011敗
勝率:57.4%
総損益:+5,530,000円
2011年~2018年
※各年2月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:1,690戦 1,014勝 676敗
勝率:60.0%
総損益:+2,163,200円
2011年2月_バランス型_勝率:58.0%2011年2月_実利益型_勝率:57.9%2011年2月_勝率型_勝率:62.9%
2012年2月_バランス型_勝率:58.6%2012年2月_実利益型_勝率:58.7%2012年2月_勝率型_勝率:60.0%
2013年2月_バランス型_勝率:57.1%2013年2月_実利益型_勝率:60.2%2013年2月_勝率型_勝率:57.6%
2014年2月_バランス型_勝率:60.3%2014年2月_実利益型_勝率:56.3%2014年2月_勝率型_勝率:60.7%
2015年2月_バランス型_勝率:60.6%2015年2月_実利益型_勝率:56.8%2015年2月_勝率型_勝率:54.2%
2016年2月_バランス型_勝率:59.8%2016年2月_実利益型_勝率:57.7%2016年2月_勝率型_勝率:63.2%
2017年2月_バランス型_勝率:61.1%2017年2月_実利益型_勝率:56.6%2017年2月_勝率型_勝率:62.6%
2018年2月_バランス型_勝率:57.3%2018年2月_実利益型_勝率:55.5%2018年2月_勝率型_勝率:57.8%
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