検証レポート04:例年4月の傾向

検証レポート04 例年4月の傾向

皆さま、こんにちは。
BOP開発部では、バックテスト実戦レポート、そして検証レポートと様々な情報をリアルタイムで公開しております。
月ごとに浮き沈みもあろうかと思いますが、長い目で見て頂ければ幸いです。またBOPの独自の使い方などにお気づきの方がいましたら、ぜひお知らせください。
いろいろな観点からバックテストを取り、勝率やよりよいトレード方法を検証したいと考えております。

さて、ここでは2011年から2018年までの8年間におけるBOPの勝敗数や勝率を、各月ごとに抽出し分析することで、本年(2019年)の対象月の傾向と対策を検証します。
特にTYPE-Sに搭載されている、①TYPE-S Balance(バランス型)②TYPE-S Profit(実利益型)③TYPE-S Winning(勝率型)3モードの使い分け
「各月によって有効なのではないか」という観点から、データを比較していきます。
また他のエディションの購入者様にとっても、8年間の各月データは対象月の方針を決める参考になりますので、ぜひご自身のエディションに合った解析画像をご覧ください。

各エディションのベースロジック
①Balance(バランス型)TYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、TYPE-L、TYPE-T
②Profit(実利益型)  TYPE-P
ヒストリカルデータの空白期間

さて、実際の過去の戦績を見ていただく前に、お伝えすることがあります。2016年4月のバックテスト結果において、各モードの総エントリ数が前後年に比べ約半分となりました。違和感を感じたので該当期間の各通貨ペアのチャートを確認したところ、下記画像のようにMT4のヒストリカルデータに空白期間がありました。我々のバックテストはFXDD社のヒストリカルデータを使用していますが、時折このような状況が発生しているようです。その他の年では確認できなかったので件数的に大勢への影響は少ないと判断し、このままデータを公開しますが、上記理由で戦績・勝率に若干のズレが出ることをご了承ください。

空白期間は通貨ペアごとに下記の通りです。(恐らく5月のレポートにも影響が出ます。)

AUDJPY 4/8-5/23EURGBP 4/8-5/23
NZDJPY 空白期間なし
AUDNZD 4/8-5/23EURJPY 4/8-5/23
NZDUSD 4/8-5/23
AUDUSD 4/8-5/23EURUSD 4/8-5/23USDCAD 4/8-5/23
CADJPY 4/8-5/23GBPAUD 空白期間なしUSDCHF 4/8-5/23
CHFJPY 4/8-5/23GBPJPY 4/8-5/23
USDJPY 4/8-5/23
EURAUD 4/8-5/23GBPUSD 4/8-5/23 XAUUSD 空白期間なし

2019年1月~3月、取引時間の法則性について

3月の検証レポートでお伝えしたように、過去8年間(2011年1月~2018年12月)の取引時間別のBOP勝率は5分>10分>15分となっておりますが、2019年に入って以来(1月~3月)10分≧15分>5分と逆転現象が起きていました。1月から3月までを合算した下記画像のバックテスト結果をご覧ください。この状況が一過性のものなのか、あるいはしばらく続くトレンドのようなものなのか、実戦レポートを含めて検証中です。

2019年1月-3月5分10分15分
バランスモード
(Balance)
1197戦654勝543敗 勝率54.6%
総損益:+325,200円
1197戦678勝519敗 勝率56.6%
総損益:+776,400円
1197戦672勝525敗 勝率56.1%
総損益:+663,600円
実利益モード
(Profit)
2781戦1504勝1277敗 勝率54.1%
総損益:+465,200円
2781戦1559勝1222敗 勝率56.1%
総損益:+1,499,200円
2781戦1536勝1245敗 勝率55.2%
総損益:+1,066,800円
勝率モード
(Winning)
630戦348勝282敗 勝率55.2%
総損益:+242,400円
630戦369勝261敗 勝率58.6%
総損益:+637,200円
630戦374勝256敗 勝率59.4%
総損益:+731,200円

2019年1月-3月5分
バランスモード
(Balance)
1197戦654勝543敗 勝率54.6%
総損益:+325,200円
実利益モード
(Profit)
2781戦1504勝1277敗 勝率54.1%
総損益:+465,200円
勝率モード
(Winning)
630戦348勝282敗 勝率55.2%
総損益:+242,400円
2019年1月-3月10分
バランスモード
(Balance)
1197戦678勝519敗 勝率56.6%
総損益:+776,400円
実利益モード
(Profit)
2781戦1559勝1222敗 勝率56.1%
総損益:+1,499,200円
勝率モード
(Winning)
630戦369勝261敗 勝率58.6%
総損益:+637,200円
2019年1月-3月15分
バランスモード
(Balance)
1197戦672勝525敗 勝率56.1%
総損益:+663,600円
実利益モード
(Profit)
2781戦1536勝1245敗 勝率55.2%
総損益:+1,066,800円
勝率モード
(Winning)
630戦374勝256敗 勝率59.4%
総損益:+731,200円

4月前半のバックテスト結果も公開中ですが、上述の逆転現象は今月も続いています。統計的な結論を下すには検証件数が少ないですが、10分>15分>5分の勝率順の傾向にある理由を解明するため引き続き、注意深く観察したいと思います。もし何かお気づきのことがあれば、ぜひお知らせください。お気軽にお願いします。

4月の傾向

前段が長くなりましたが、例年4月の傾向です。
過去8年間の各4月において、損益分岐点である勝率53.19%下回った月は1回のみでした。この1回は、2015年4月の勝率モードです。このモードは全期間&全モード中の最高勝率と最低勝率を両方記録しており、テクニカルの効き方によって波があることはこれまでにお伝えした通りです。
また、4月トータルの平均勝率(バランス型/58.5%、実利益型/56.5%、勝率型/58.5)を全期間(2011年~2018年の全月)の平均勝率(バランス型/58.6%、実利益型/57.7%、勝率型/59.5%)と比較した場合、バランス型ほぼ同じですが、実利益・勝率型ともに全体平均よりも下回る結果となりました。4月はやや低調な月の可能性がありますので、取引時間の使い分けやエントリーポイントの精査がいつも以上に必要かもしれません。

※本レポートはあくまで過去の戦績を基にした独自検証ですので、今後の動向を保証するものではないことをご理解ください。
・縦列に、それぞれのモードの各年3月のバックテストデータが年次順に配列されています。
例:左列、①Balance(バランス型)では、縦に2011年4月、2012年4月、2013年4月……….2018年4月が表示されています。
・年次ごと各TYPEの一番勝率が高いものを青字、損益分岐点を下回ったものを赤字で表記します。
例:2011年4月_勝率型_勝率:61.8% 2015年4月_勝率型_勝率:51.9%

①TYPE-S Balance(バランス型)    ②TYPE-S Profit(実利益型)   ③TYPE-S Winning(勝率型)
2011年~2018年
※各年4月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:2,924戦 1,710勝 1,214敗
勝率:58.5%
総損益:+2,908,000円
2011年~2018年
※各年4月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:7,000戦 3,956勝 3,044敗
勝率:56.5%
総損益:+4,372,800円
2011年~2018年
※各年4月バックテスト結果のみ抽出&合算
戦績:1,724戦 1,009勝 715敗
勝率:58.5%
総損益:+1,729,200円
2011年4月_バランス型_勝率:61.1%2011年4月_実利益型_勝率:57.4%2011年4月_勝率型_勝率:61.8%
2012年4月_バランス型_勝率:59.4%2012年4月_実利益型_勝率:60.8%2012年4月_勝率型_勝率:63.6%
2013年4月_バランス型_勝率:60.7%2013年4月_実利益型_勝率:56.6%2013年4月_勝率型_勝率:59.9%
2014年4月_バランス型_勝率:55.0%2014年4月_実利益型_勝率:55.4%2014年4月_勝率型_勝率:54.0%
2015年4月_バランス型_勝率:58.2%2015年4月_実利益型_勝率:53.7%2015年4月_勝率型_勝率:51.9%
2016年4月_バランス型_勝率:58.7%2016年4月_実利益型_勝率:59.2%2016年4月_勝率型_勝率:54.0%
2017年4月_バランス型_勝率:57.8%2017年4月_実利益型_勝率:53.7%2017年4月_勝率型_勝率:58.6%
2018年4月_バランス型_勝率:57.5%2018年4月_実利益型_勝率:55.9%2018年4月_勝率型_勝率:60.8%
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